このページでは、インヴァスト証券様とのタイアップ企画「私のミラートレーダー運用」の受賞投稿を掲載しています。 シストレ24を含め、ミラートレーダーユーザー皆さんのご参考になる内容になっています。 （キャンペーンは2012年1月に開催し、既に終了しています。インヴァスト証券シストレ24 x ミラートレーダー公式コミュニティ共同企画「私のミラートレーダー運用」について、詳しくは専用ページをご参照ください。）

 

講評

投稿をすべて読みましたが、皆さん様々な工夫をされていて感心いたしました。

 

金賞になったmisoさんは、公式コミュニティーでもお馴染みで、他社主催のデモコンテストにも入賞されている上級トレーダーですが、読みごたえのある投稿でした。文句なしの金賞受賞です。特に、長期間の母平均の変化を見てシステムの安定を判断する手法は、独自のアイデアとして興味深く拝見しました。

 

銀賞を獲得された投資初心者さんは、「損失許容金額に応じたシステムを選ぶ」「本手法では利益については予測しない」「現在の保有建玉を見ないように・・」など、システムトレードの王道を行く基本姿勢を評価しました。「初心者」の名に反して、一定のトレード経験を感じさせる内容になっています。

 

銅賞については、多数の候補の中からあえて一点でも「光るものがある」と感じた投稿を選ばせていただきました。他の投資家の皆様にも、是非ご参考にしていただければと思います。

 

審査員：山本克二，インディ･パ 本郷喜千，インヴァスト証券

 

受賞投稿

 

金賞（10万円）：misoさん
銀賞（5万円） ：投資初心者さん
銅賞（1万円） ：アクアマリンさん
銅賞（1万円） ：ケン太さん
銅賞（1万円） ：Kさん

※本ページで公開する情報等は、一般的な情報提供を目的としたものであり、資産運用、投資等に関する決定は、利用者ご自身の判断でなされるようにお願いいたします。情報の内容に関しましては万全を期していますが、正確性を保証するものではありません。当該情報に基づいて行った行為により被ったいかなる損害についても、一切の責任を負いかねますのでご了承下さい。各投稿記事は、その著者が著作権を所有しています。許可なく複製・転用・販売を禁じます。

 

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[シストレ24運用ノウハウ　受賞者発表]

misoさんの投稿記事「私のミラートレーダー運用」

 

原稿料が多いため、全文はAdobe PDF（Portable Document Format）形式で公開します。
 レポートをダウンロード （PDF：181KB)
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アドビシステムズ社の ダウンロードページ にアクセスすると、無料で入手することができます。

 

＜抜粋：misoさんの投稿記事「私のミラートレーダー運用」＞
・・・ 　複数のポジションを建てるストラテジーの場合、いくら許容しているとはいえ、やはり全部が大きな評価損失を抱えると、心理的に穏やかではないですよね。裁量取引をしている時の様に、「上がれぇ～」とか「下がれぇ～」とかを念仏の様に唱えてみたくもなります。全部がストップに引っかかる前に、その幾つかは切っても良いのではないかと考えてしまいますよね。

 

複数のポジションを建てるストラテジーは、基本的に「逆張り」戦略ですので、ある部分が「下値支持」となったり「上値抵抗」となることを想定して売買を行います。したがって、大きな評価損失を抱えている状況は、ポジションを建てる前に想定していた「下値支持」や「上値抵抗」が、しっかりと機能していないわけですから、「ポジションを建てた理由」とは大きくかけ離れたものと言えます。この様な状況では、これ以上ポジションを持ち続ける理由は、本来は無いわけです。

 

書籍「悩めるトレーダーのためのメンタルコーチ術」 ブレット・N・スティーンバーガー著　パンローリング の第８章「レッスン80」には、トレードマネージメントについて書かれています。

●仕掛けた「後」から手仕舞いする「前」に、ポジションをどう管理するか。

●ポジションを持っている最中に集まってくる新たな情報を基に下す一連の意思決定。

●トレードを仕掛けた後で、ただポジションの推移を見守っているだけでなく、積極的に情報処理に関与しな ければならい。 　そうかと言って、早々手動にて損切りをしてしまったのでは、そのストラテジーの良さを活かし切れなくなってしまいます。そこで、山本克二さんの書籍「使える売買システム判別法」のP.165から載っている二項分布を利用した勝率の変化の考え方が利用できないかなと、いろいろと考えてみました。 ・・・

 

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[シストレ24運用ノウハウ　受賞者発表]

投資初心者さんの投稿記事「私のミラートレーダー運用」

 

原稿料が多いため、全文はAdobe PDF（Portable Document Format）形式で公開します。
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※　PDF形式のファイルを参照するには、Adobe Readerが必要です。
アドビシステムズ社の ダウンロードページ にアクセスすると、無料で入手することができます。

 

＜抜粋：投資初心者さんの投稿記事「私のミラートレーダー運用」＞
・・・ 　システムトレードというとシステムを開発・検証・運用という3つのステップをクリアしなければいけませんでした。しかし、ミラートレーダーでは開発・検証されたシステムが搭載されたプラットホームが提供され、投資初心者でもシステムを選択するだけで簡単にシステムトレードを始められる環境となってきました。

 

しかし、投資初心者はどのシステムを、どれだけの数、選択すれば良いのか迷いました。 初心者でありがちな、「このシステムは最近多くの利益を上げているな」という感覚でシステムを選んでしまう場合もありました。感覚で選んだシステムは裁量トレードと同様に、自分自身の恐怖と欲に負け安定した運用が難しかったです。 本手法では投資初心者でも可能な、システムトレードの為の運用システム(ルール)を説明します。システム(ストラテジー)の選択では長期(12ヶ月)でプロフィットファクターが2以上の超優良システムを抽出します。プロフィットファクター＝実現利益÷実現損失で求められ、その値が2以上というのは、要は「損をした2倍以上儲けられている」という、感覚に頼らない優秀なシステムの選択が可能となりました。

 

また、複数のシステムを選択してのポートフォリオでの運用では、自分自身の損失許容金額に応じたシステムを選びます。ルールに基づいてシステムの停止、追加を行うことにより安定したシステムトレードの運用が行えるようになりました。 　最後に、本手法では利益については予測しません。理由は、投資初心者は利益に目が行くばかりに損をしてきたからです。利益に関してはプロフィットファクターが2以上のシステムを選んでいる以上、「損をした2倍以上儲けられている」システムを選択しているという自信と、利益の大きさは市場が決めるものと期待し過ぎないことにより、目先の利益に目を奪われず、自身の欲を自制して、初めて安定した運用が行えると思っています。 ・・・

 

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[シストレ24運用ノウハウ　受賞者発表]

アクアマリンさんの投稿記事「私のミラートレーダー運用」

 

＜アクアマリンさんの投稿記事「ストラテジー選択法」＞

１．カスタムフィルタを表示させます。

２．カスタムフィルタの「条件の追加」をクリックして、「最大ドローダウン」と「総取引回数」を検索条件に追加します。

３．以下の条件にて、カスタムフィルタで検索を行います。

１）期間：過去１８０日間

２）最大ドローダウン：－４００以下

３）総取引回数：５０回以上

４．検索結果が表示されたら、検索結果の上位５個の各システム名の左側にあるチャート表示のマークをクリックしてチャートの表示をすべて消します。

５．検索結果のテーブルの表示データのうち「Ｔ－スコア」を削除して、「リスクリターン率」を表示させます。検索結果のテーブルの表示の右上あるマーク（コラムを追加／削除する）をクリックするとデータの表示内容を変えることができます。

６．新しく表示された「リスクリターン率」の文字をクリックして、リスクリターン率の大きい順に検索結果を並べかえます。

７．リスクリターン率の大きいシステムのチャートを１つだけ表示させます。このチャートは検索条

件と同じ１８０日間のチャートとなります。チャートを表示させるためには、各システム名の一番左側にあるマークをクリックします。

８．チャートが表示されたら、以下のチェックを行い、問題ない場合はウォッチリストに追加します。 　１）チャートが全体的に右上がりになっていること 　２）直近１か月位のチャートが右下がりになっていないこと

９．１つのチャートのチェックが終わったら、次のシステムのチャートのチェックを行い、ウォッチリストの合計が１０個位になるまで繰り返します。

 

＜アクアマリンさんの投稿記事「ポートフォリオ作成法」＞

１．１０個位のシステムをウォッチリストに追加したら「ウォッチリスト」を表示させます。

２．ウォッチリストにおいても、Ｔ－スコアの表示を消して、リスクリターン率の表示を追加します。

３．「リスクリターン率」の文字をクリックして、リスクリターン率の大きい順にウォッチリストのデータを並べかえます。 ４．以下の条件にあうシステムをウォッチリストの中から３～５個選びポートフォリオに追加します。

１）リスクリターン率ができるだけ大きいこと

２）選ぶシステム間での通貨ペアの重複がないこと（リスク分散の為）

３）システム名の重複がないこと（同じシステムで通貨ペアが異なるものもあるが、リスク分散の為にポートフォリオには同じシステムは選ばない）

４）各システムの１８０日間のチャートを表示させた時に、チャートのへこみ（ドローダウン）の時期が重ならないこと

５．ポートフォリオに追加する時は、最大ポジションが大きいシステムは取引額の設定を小さくし、最大

ポジションが小さいシステムは取引額を大きくします。例えば最大ポジションが３や４のシステムの取引額を１０ｋとしたら、最大ポジションが１や２のシステムは取引額を２０ｋとするということです。取引額１０ｋ当たり証拠金１５～２０万円を目安に取引額とシステムの数を決定します。２０万円のほうが当然リスクが低くなりますが、お金がたくさん必要となります。但し、最大ポジションが４のシステムの取引額を１０ｋする場合は、必要な証拠金を１５万円×４倍＝６０万円とします。

 

＜アクアマリンさんの投稿記事「ポートフォリオ変更法」＞

１．運用開始後、過去の最大ドローダウンと同じドローダウンとなったシステムはポートフォリオから外します。 ２．最大ドローダウンに達しないシステムも、１か月に１回チェックを行います。

１）利益が発生しているシステムは継続して運用します。

２）運用開始後、１か月間大きなマイナスになっていないシステムは、もう１か月間様子をみますが、２か月連続で利益が発生していないシステムはポートフォリオから外します。

 

＜アクアマリンさんの投稿記事「その他マル秘テクニック」＞

マル秘のテクニックというほどではありませんが、以下はおすすめの設定です。 ポートフォリオにシステムをシステムを追加する時は、追加するウィンドウ内で必ず最大損失許容額にチェックを入れて許容額を設定します。もしチェックができない日があったとしても、最大許容損失額に達したらシステムが停止します。

 

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[シストレ24運用ノウハウ　受賞者発表]

ケン太さんの投稿記事「私のミラートレーダー運用」

 

＜ケン太さんの投稿記事「ストラテジー選択法」＞

ストラテジーの選択方法ですが、

１　期間１８０日

２　最大ポジションは２以下のもの（資金が３０万円と少ないため）で選択し、損益の順番で並べ替え、

３　最大ドローダウンが小さいものに★マークを付ける 　★マークのストラテジーを「期間３０日」で再検索して成績を見る

４　右肩上がりのもの

５　勝率が高いもの

６　その時の相場でボラティリティの低い通貨ペアをポートフォリオに入れます。

 

＜ケン太さんの投稿記事「ポートフォリオ変更法」＞

自動売買はボラティリティの低い相場、通貨ペアでコツコツと稼いでもらおうと思っています。変動の激しい通貨（最近ですとユーロ）絡みのペアは外しています。また、FOMCや雇用統計などのイベントリスクがあるときは、一時的に取引を停止して、様子をみます。

 

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[シストレ24運用ノウハウ　受賞者発表]

Kさんの投稿記事「私のミラートレーダー運用」

 

＜Kさんの投稿記事「ストラテジー選択法」＞

Ⅰ. エクセルのマクロを利用して作成したプログラム

①「プログラムの選定システム」：「ＦＸ自動売買ガチンコ投資必勝技（ｐ97～ｐ111）」に記載されたシステムの絞込みを行うプログラム

②「検証システム」：「使える売買システム判別法（ｐ100～ｐ173）」に記載されたシステムのミクロ的データを解析するプログラム

Ⅱ. エクセルを利用したストラテジー選択方法について

①ミラートレーダーから過去９０日間のシステムデータをダウンロードする。

②同エクセルデータを「プログラムの選定システム」でシステムの絞込みを行う。

③同絞り込んだシステムに対して、ミラートレーダーから過去１２ヶ月のミクロ的データをダウンロードする。

④同データを「検証システム」で検証する。

Ⅲ. 「検証システム」エクセルを利用したシステムの検証について「検証システム」は、各システムの12ヶ月のミクロ的データから、12、9、3ヶ月間の信頼区間、ｔ値、発生確率、ＰＦ等の算出と各判定基準値に対しての合否をセルの色で表現することで視覚的な評価が出来ます。更に、それらの評価結果を元にシステム名を記したセル色により、稼動中止の判断を自動的に把握できるようにしています。この一連の操作をほぼ毎日行い、結果により、システムの稼動、取り下げを行っています。

 

＜Kさんの投稿記事「ポートフォリオ変更法」＞

Ⅰ. エクセルのマクロを利用して作成したプログラム「検証結果まとめ」：「検証システム」を使って各システムの評価をまとめたシステム。 Ⅱ. 「検証結果まとめ」エクセルを利用したシステムの検証について稼動システムのリターン値、リスク値よりソルバーにて、システムの組込比率を計算し、同計算結果、最大ポジション数、及び合計取引額より、各システムの取引額を自動計算します。その結果をミラートレーダーへ反映させます。

 

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